Mnoge poslovne aplikacije zahtijevaju složene izračune. Složeni izračuni zahtijevaju moćnu vizualizaciju rezultata radi aktivnog sudjelovanja korisnika u procesu odlučivanja.
U nastavku prikazujemo kalkulator koji bankama može pomoći pri određivanju cijena (kamatnih stopa) za pojedine kreditne proizvode. I ne-bankarima može poslužiti za razumijevanje strukture kamatnih stopa.
Kalkulator zovemo “inteligentnim” jer je podržan snažnim vizualnim alatima i informatičkim pomagalima, a u jednom se dijelu naslanja na aplikaciju nastalu na bazi RulEdit tehnologije. U okviru u kojem se određuje premija rizika možete kliknuti na Risk AI aplikaciju za procjenu premije rizika koja pomoću četiri varijable (tri financijska omjera i kvalitativna ocjena uprave) određuje premiju rizika. Ova aplikacija predstavlja jednostavan primjer, no nastala je i funkcionira na istim načelima na kojima bi funkcionirala stvarna aplikacija koja bi uključila nekoliko desetaka varijabli, kao i pravila nastala statističkom analizom i/ili kondenzacijom iskustva eksperata u organizaciji.
Kao primjer našega rada u sklopu pravila i integracija s bankarskim sustavima razvili smo kalkulator troškova bankarske regulacije i kamatnih stopa. Za prikaz samo kalkulatora na cijelom ekranu, molimo slijedite ovu poveznicu (otvara novi prozor/tab).
Metodologiju izračuna troškova regulacije možete preuzeti Ovdje Troskovi_regulacije_metodologija_final
Kalkulator troškova bankarske regulacije i kamatnih stopa namijenjen je bankarima, regulatorima i klijentima koji žele bolje razumjeti poslovanje i regulaciju banaka. Metodologiju kalkulatora možete preuzeti ovdje.
Troškovi bankarske regulacije postoje jer je poslovanje banaka, osim porezima, opterećeno i posebnim propisima o održavanju rezervi, plaćanju premija osiguranja štednih uloga i sl.
Nakon što izračunate trošak regulacije možete nastaviti s daljnjim izračunima ne biste li u konačnici izračunali kamatnu stopu. Naime, kamatna se stopa sastoji od pet elemenata:
- ulazne cijene (kamatne stope) izvora sredstava banke,
- troška regulacije,
- operativnog troška banke,
- premije rizika,
- očekivane dobiti banke.
Očekivana dobit banke, iskazana kao dio strukture kamatne stope, jednaka je umnošku stope alokacije kapitala u postotku vrijednosti plasmana, pondera rizične izloženosti i prosječne cijene kapitala.
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = aktivna kamatna stopa
Naš kalkulator omogućit će vam potpuno razvidno razumijevanje strukture kamatne stope. Posebno naglašavamo da banke nemaju obavezu konstruirati kamatne stope na ovdje prikazan način. Praksa se može razlikovati od banke do banke. Ponekada i tržišne okolnosti (npr. karakteristike konkurencije ili potražnje) ne omogućavaju točnu primjenu ovdje prikazanog modela. Međutim, model je teorijski konzistentan i često korišten u ovom ili nekom sličnom obliku, te kao takav ima neprijepornu edukacijsku i informativnu svrhu. Posebno napominjemo da je model razvijen tako da alokacija kapitala ne služi za financiranje izloženosti za koju se formira kamatna stopa, što znači da se u modelu implicitno pretpostavlja da kapital uvijek ima protustavku u vidu likvidne rezerve.
Na lijevom dijelu izračunavate prve korake u formiranju kamatne stope koji su potrebni za izračun troška regulacije:
- pomoću izbornika odabirete vrstu izvora sredstava iz koje financirate plasman
- unosite ulaznu cijenu (kamatnu stopu) po kojoj ste pribavili sredstva
- unosite godišnji prinos koji ostvarujete na likvidna devizna sredstva
Potom se u gornjem desnom uglu pojavljuje izračunati trošak regulacije
Osim ulazne cijene (kamatne stope) po kojoj pribavljate sredstva i troška regulacije, svaka se kamatna stopa sastoji od još tri elementa. S desne strane kalkulatora unosite te elemente:
- ručno unosite postotak cijene plasmana koji predstavlja pokriće za operativne troškove bankarskoga posla,
- trošak rizika (premiju rizika) možete unijeti ručno ili izračunati pomoću naše RulEdit tehnologije
- stopa alokacije kapitala (u % rizične izloženosti) također se unosi ručno, no preporučamo da se u većini aplikacija koristi stopa od 12%
- ponder rizične izloženosti također se unosi ručno, no preporučamo da se unose standardne stope od 20% (vrlo nizak rizik), 35% (npr. za stambene kredite), 50% (osigurani krediti) i 100% (neosigurani krediti)
- prosječni trošak kapitala također se unosi ručno.
U dnu ekrana možete vidjeti izračunatu kamatnu stopu koja pokriva sve ulazne elemente i pokazuje njihov utjecaj na formiranje kamatne stope odnosno strukturu kamatne stope.
